A AlfaZeta desenvolve modelos computacionais para os mercados de energia e de petróleo e gás, com o objetivo de realizar projeções de preços de longo prazo e simulações de cenários com base em modelos de equilíbrio geral e estocásticos, integrando variáveis técnicas, econômicas e ambientais para gerar insights robustos e melhores decisões de investimento. Além do comportamento técnico e histórico das séries temporais, nossos modelos também buscam incorporar os efeitos da transição energética na dinâmica dos preços, uma vez que a simples análise estatística das séries temporais não representam adequadamente o futuro do mercado de energia.
Projeto Energy Quant
Modelos Computacionais para Energia e Transição Energética
Modelos de Equilíbrio Geral
Modelos de Equilíbrio Geral Computável (EGC) são ferramentas quantitativas baseadas na teoria microeconômica que representam de forma integrada consumidores, empresas, governo e setor externo, assegurando o equilíbrio simultâneo de todos os mercados. Diferentemente dos modelos parciais, capturam efeitos indiretos e encadeamentos entre setores. Estes modelos utilizam matrizes de insumo-produto e dados nacionais para simular impactos de políticas econômicas, mudanças tecnológicas e variações de preços internacionais.
Modelagem Probabilística
O setor de energia, especialmente óleo e gás, envolve grandes investimentos e muito risco. Isso faz com que a modelagem probabilística seja indispensável, permitindo incorporar incertezas relacionadas aos preços e custos ao processo decisório.
A modelagem probabilística de longo prazo é integrada ao modelo de equilíbrio, uma vez que apenas uma análise de equilíbrio pode estabelecer cenários para os preços dos produtos no longo prazo. Já modelos de curto prazo, para suportar decisões relacionadas a liquidez e operações de trading devem ser construídos utilizando modelos estatísticos, utilizando técnicas clássicas e modelos de Inteligência Artificial, como aquele apresentado abaixo, construído para gerar cenários de curto prazo de Brent e crack-spread de gasolina.
